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S1036 FR Risk management

S1036 - Risk management

Public cible

Ce séminaire s'adresse à toute personne travaillant dans le département financier d'une entreprise ou d'une banque.

Objectifs
Ce séminaire vise à acquérir les principes fondamentaux et les méthodes de la gestion des risques.
Description

  • Introduction :
    • les types et les sources de risque ;
    • le risque de marché ;
    • le risque de contrepartie ;
    • le risque de liquidité ;
    • le risque opératoire ;
    • le risque de réputation.
  • Les leçons des désastres financiers.
  • La mise en place d'une infrastructure de gestion des risques.
  • Le processus de gestion des risques.
  • Le « toolkit » pour la mesure du risque de marché.
  • La mesure traditionnelle des risques de marché.
  • Le concept de « value at risk ».
  • Les trois approches fondamentales.
  • Les principaux agrégats de la gestion des risques :
    • l'agrégation des risques ;
    • le « stress testing » ;
    • la « value at risk » ;
    • les analyses de scénarios.
  • La fonction de gestion des risques.
  • L'analyse des risques et le « reporting ».
  • L'analyse du rendement par le risque et l'allocation de capital.

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